Long-Term Memory Analysis in S&P 500: Hurst Exponent Methods and Double Sorting Strategy

This study aims to investigate long-term memory patterns within the S&P 500 index and assess their implications for investment strategy. Leveraging a double sorting approach, to explore the application of the Hurst Exponent methods. By categorizing assets based on multiple criteria, our analysis seeks to unveil nuanced patterns that may impact investment decisions. The findings aim to contribute insights into the long-term dynamics of the S&P 500, providing a foundation for informed and strategic investment choices.

Questo studio si propone di indagare i modelli di memoria a lungo termine all'interno dell'indice S&P 500 e valutarne le implicazioni per la strategia di investimento. Sfruttando un approccio double sorting per esplorare l'applicazione dei metodi dell'Hurst Exponent, l’analisi cerca di svelare modelli che possono influenzare le decisioni di investimento. I risultati mirano a fornire approfondimenti sulle dinamiche a lungo termine dell'S&P 500, offrendo una base per scelte di investimento informate e strategiche.