Pricing American-style Barrier Options: a comparison between Monte Carlo Simulation and Partial Differential Equations in the case of Down & Out and Up & Out Barrier Options
Pricing American-style Barrier Options: a comparison between Monte Carlo Simulation and Partial Differential Equations in the case of Down & Out and Up & Out Barrier Options
Pricing American-style Barrier Options
REGIS, CHIARA
2017/2018
Abstract
Pricing American-style Barrier Options: a comparison between Monte Carlo Simulation and Partial Differential Equations in the case of Down & Out and Up & Out Barrier OptionsFile in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14239/6435