Pricing American-style Barrier Options: a comparison between Monte Carlo Simulation and Partial Differential Equations in the case of Down & Out and Up & Out Barrier Options

Pricing American-style Barrier Options: a comparison between Monte Carlo Simulation and Partial Differential Equations in the case of Down & Out and Up & Out Barrier Options

Pricing American-style Barrier Options

REGIS, CHIARA
2017/2018

Abstract

Pricing American-style Barrier Options: a comparison between Monte Carlo Simulation and Partial Differential Equations in the case of Down & Out and Up & Out Barrier Options
2017
Pricing American-style Barrier Options
Pricing American-style Barrier Options: a comparison between Monte Carlo Simulation and Partial Differential Equations in the case of Down & Out and Up & Out Barrier Options
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14239/6435