Having a dataset of 1035 italian banks, the scope of the thesis is to apply the Cox proportional hazard model (survival model) in order to estimate significant values of bank's probability of default
Partendo da un dataset di 1035 banche italiane, applico i modelli di sopravvivenza per calcolare e stimare le probabilità di default delle banche e mostrare la validità del modello nei confronti delle metodologie comunemente utilizzate.
Modelli di sopravvivenza applicati alla stima del rischio di credito
MINAZZI, GIULIO
2014/2015
Abstract
Having a dataset of 1035 italian banks, the scope of the thesis is to apply the Cox proportional hazard model (survival model) in order to estimate significant values of bank's probability of defaultFile in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14239/6709