Having a dataset of 1035 italian banks, the scope of the thesis is to apply the Cox proportional hazard model (survival model) in order to estimate significant values of bank's probability of default

Partendo da un dataset di 1035 banche italiane, applico i modelli di sopravvivenza per calcolare e stimare le probabilità di default delle banche e mostrare la validità del modello nei confronti delle metodologie comunemente utilizzate.

Modelli di sopravvivenza applicati alla stima del rischio di credito

MINAZZI, GIULIO
2014/2015

Abstract

Having a dataset of 1035 italian banks, the scope of the thesis is to apply the Cox proportional hazard model (survival model) in order to estimate significant values of bank's probability of default
2014
Survival models applied for the credit risk estimation
Partendo da un dataset di 1035 banche italiane, applico i modelli di sopravvivenza per calcolare e stimare le probabilità di default delle banche e mostrare la validità del modello nei confronti delle metodologie comunemente utilizzate.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14239/6709