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Accuratezza delle Previsioni del Beta e Performance del Portafoglio Medio-Varianza: Un Confronto tra i metodi Raw,Blume e Vasicek
2025/2026 OZGU, HOUSSEIN
Calibrazione Ultra-Rapida dei Modelli a Volatilità Stocastica Affini e Quadratici
2025/2026 CRIVELLARI, FEDERICO
L'IMPATTO DI BITCOIN SULLA DIVERSIFICAZIONE DI PORTAFOGLIO: UN CONFRONTO CON IL DIVERSIFICATION RATIO
2024/2025 DI FALCO, SIMONE GENNARO
L’investimento fattoriale in un modello media-varianza: gli indici cumulanti di ordine superiore impliciti nelle opzioni migliorano la performance di portafoglio?
2024/2025 PALUMBO, GIROLAMO
MEDIA-VARIANZA E OLTRE: ANALISI EMPIRICA E IMPLEMENTAZIONE IN MATLAB DI MODELLI PER L’OTTIMIZZAZIONE DI PORTAFOGLIO
2024/2025 CERVATI, LAURA
Misurare la diversificazione del portafoglio: un'analisi comparativa di dodici indicatori di diversificazione in diverse strategie di costruzione del portafoglio.
2025/2026 NEZHA, EMILJANA
Performance empiriche di un meccanismo di simulazione di scenari di portafoglio basato su un modello a due fattori con indice settoriale
2025/2026 BALTAZZI, MARTINA
Revisiting the 1/N Portfolio: Estimation Risk and Robust Portfolio Strategies
2024/2025 DOVERI, FEDERICA
Valutazione della Performance dei Fondi Comuni di Investimento: il ruolo delle diverse misure di rendimento aggiustate per il rischio
2024/2025 GUIDO, GIULIA
Valutazione efficiente mediante metodi Monte Carlo di opzioni barriera nel modello OUSV: un approccio basato sulla riduzione della varianza
2025/2026 SAMPAOLO, ALAN LEOPOLDO
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