After a study about the option market and about the volatility measures, we study the historical correlation between volatility and dividend in the various markets. Finally we develop a relevant strategy through the use of stock options.
Dopo un'introduzione sul mercato delle opzioni e la volatilità, studiamo l'esistenza di una correlazione storica tra volatilità e dividendo nei vari mercati, con una speciale attenzione per quello italiano. Successivamente simuliamo una strategia di trading rilevante con l'utilizzo delle opzioni.
TRADING VOLATILITY: AN EMPIRICAL APPROACH
CAVALIERE, CATERINA
2016/2017
Abstract
After a study about the option market and about the volatility measures, we study the historical correlation between volatility and dividend in the various markets. Finally we develop a relevant strategy through the use of stock options.È consentito all'utente scaricare e condividere i documenti disponibili a testo pieno in UNITESI UNIPV nel rispetto della licenza Creative Commons del tipo CC BY NC ND.
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https://hdl.handle.net/20.500.14239/10878